Сравнение BABU с SOXL
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности BABU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -37.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам BABU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -64.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 265.36% |
Correlation
The correlation between BABU and SOXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение BABU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и SOXL
Максимальная просадка BABU за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -90.46% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | -23.06% | -41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -34.95% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.53% | 116.79% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.53% | 110.35% | -31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.53% | 100.62% | -22.09% |
Сравнение комиссий BABU и SOXL
BABU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и SOXL
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and SOXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
BABU has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.03% for SOXL.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.97% for BABU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для BABU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор