Сравнение BABU с SOXL
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности BABU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам BABU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -44.84% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 312.26% |
Correlation
The correlation between BABU and SOXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BABU
SOXL
Сравнение BABU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.52 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок BABU и SOXL
Максимальная просадка BABU за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -90.46% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | 0.00% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -35.01% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.22% | 102.11% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 107.25% | -25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 99.04% | -16.82% |
Сравнение комиссий BABU и SOXL
BABU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и SOXL
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and SOXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
BABU has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for SOXL.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.97% for BABU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для BABU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор