PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABA с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABA и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BABA торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям XDW0.DE по среднегодовой доходности: 4.42% против 9.51% соответственно.

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between BABA and XDW0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.19

The correlation between BABA and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

BABA vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABAXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.82

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.34

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.01

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.81

-9.93

BABA vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и XDW0.DE

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABAXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-75.05%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-12.81%

-27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-19.69%

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-26.53%

-45.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

-63.77%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.20%

-7.68%

-54.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-33.01%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.58%

3.93%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и XDW0.DE

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABAXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

6.57%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

18.47%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

21.19%

+22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

24.53%

+26.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

26.89%

+16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и XDW0.DE

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABA and XDW0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор