PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAAPX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAAPX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		-2.35%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.91% соответственно.

BAAPX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
16.97%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.97%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с CONWXBAAPX с BERIXBAAPX с ECATBAAPX с ASFYXBAAPX с AVEFXBAAPX с BWBIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий BAAPX и SIFAX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

Доходность на риск

BAAPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAAPXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.03

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.86

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.49

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.92

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAAPX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAAPXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между BAAPX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и SIFAX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		5.96%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и SIFAX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAAPXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-23.62%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-3.07%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-8.32%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-14.69%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.35%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.65%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.25%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и SIFAX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAAPXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.04%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

3.93%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

5.30%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

5.50%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

5.16%

+8.78%