Сравнение BAAPX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции BAAPX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.44% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и LIVIX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAAPX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BAAPX
LIVIX
Сравнение BAAPX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.36 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и LIVIX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и LIVIX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -34.44% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.82% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -26.45% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -34.44% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -9.44% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.56% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.49% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) составляет 4.62%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.26% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.30% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 16.87% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.71% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.64% | -2.72% |