PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с OXLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 3.91%/yr for OXLC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как OXLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OXLC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -27.47%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 18.87% против 3.91% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.62%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

OXLC

1 день
-1.33%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-21.37%
1 год
-41.56%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-6.90%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-27.47%-29.76%26.76%10.70%-15.13%61.42%-18.26%-4.75%19.55%3.65%

Correlation

The correlation between BA.L and OXLC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.12

The correlation between BA.L and OXLC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

OXLC:

$881.97M

EPS

BA.L:

£1.33

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

OXLC:

0.98

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

OXLC:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с REPX

Доходность на риск

BA.L vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.22

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.71

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.77

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.81

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.47

+1.80

BA.L vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и OXLC

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки OXLC в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-73.27%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-51.10%

+29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-59.41%

+38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-59.41%

+38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-73.27%

+35.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-51.49%

+34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.92%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

28.18%

-18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и OXLC

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.08%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

26.63%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

34.00%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

25.87%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

42.45%

-17.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и OXLC

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности OXLC в 50.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		50.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
14.77B
166.25M
(BA.L) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, OXLC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BA.L and OXLC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор