Сравнение B4NQ.DE с PICK
B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both Metals funds - B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NQ.DE returned 10.26%/yr vs 10.10%/yr for PICK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности B4NQ.DE и PICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NQ.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, B4NQ.DE показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 13.50%.
B4NQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 45.04%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 11.97% | 27.66% | 11.19% | -0.03% | -5.09% | 34.69% | 13.14% | 3.20% | -5.67% | 12.51% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 13.50% | 33.87% | -10.85% | 6.40% | 8.90% | 31.78% | 16.95% | 19.10% | -14.83% | 23.15% |
Correlation
The correlation between B4NQ.DE and PICK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, B4NQ.DE and PICK have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NQ.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
B4NQ.DE
PICK
Сравнение B4NQ.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B4NQ.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.66 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 8.25 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B4NQ.DE и PICK
Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NQ.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -62.66% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -18.63% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -33.12% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -34.40% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -16.30% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -19.00% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.00% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NQ.DE и PICK
Текущая волатильность для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) составляет 4.13%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что B4NQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NQ.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.57% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 24.49% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 28.17% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 26.01% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 27.10% | -7.44% |
Сравнение комиссий B4NQ.DE и PICK
B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NQ.DE и PICK
B4NQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.34% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
B4NQ.DE and PICK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.
B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор