PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B4NQ.DE с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B4NQ.DE с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NQ.DE returned 9.94%/yr vs 9.93%/yr for BNQP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности B4NQ.DE и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: B4NQ.DE показывает доходность 12.61%, а BNQP.DE немного выше – 12.82%.

B4NQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
7.15%
С начала года
12.61%
6 месяцев
23.40%
1 год
44.36%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

BNQP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
С начала года
12.82%
6 месяцев
23.25%
1 год
42.24%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и BNQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		12.61%27.66%11.19%-0.03%-5.09%34.69%13.54%6.45%-13.91%19.60%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		12.82%20.92%16.44%2.18%-3.18%31.64%12.34%7.41%-13.56%19.85%

Correlation

The correlation between B4NQ.DE and BNQP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.92

The correlation between B4NQ.DE and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP Kupfer (TR) ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с B4NB.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с 0GZB.DEB4NQ.DE с ASRE.DEB4NQ.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DEBNQP.DE с ESAP.DE

Доходность на риск

B4NQ.DE vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B4NQ.DE c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B4NQ.DEBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.21

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.87

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

16.92

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B4NQ.DE vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B4NQ.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQP.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B4NQ.DE и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B4NQ.DEBNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок B4NQ.DE и BNQP.DE

Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -29.78%, примерно равная максимальной просадке BNQP.DE в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

B4NQ.DEBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-29.03%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.63%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-17.93%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-25.14%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.26%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.15%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.49%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности B4NQ.DE и BNQP.DE

BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) имеют волатильность 5.45% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

B4NQ.DEBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.70%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

15.31%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

19.07%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.11%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.78%

+1.52%

Сравнение комиссий B4NQ.DE и BNQP.DE

B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B4NQ.DE и BNQP.DE

Ни B4NQ.DE, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, B4NQ.DE and BNQP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, B4NQ.DE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B4NQ.DE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор