PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B4NQ.DE с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B4NQ.DE с 0GZB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and 0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures while 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NQ.DE returned 9.94%/yr vs 6.77%/yr for 0GZB.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 1.20%/yr for 0GZB.DE.

Доходность

Сравнение доходности B4NQ.DE и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B4NQ.DE показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью 10.76%.

B4NQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
7.15%
С начала года
12.61%
6 месяцев
23.40%
1 год
44.36%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.76%
6 месяцев
20.27%
1 год
40.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		12.61%27.66%11.19%-0.03%-5.09%34.69%13.54%8.24%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%

Correlation

The correlation between B4NQ.DE and 0GZB.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between B4NQ.DE and 0GZB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP Kupfer (TR) ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с B4NB.DEB4NQ.DE с BNQP.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с ASRE.DEB4NQ.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Доходность на риск

B4NQ.DE vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B4NQ.DE c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B4NQ.DE0GZB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.10

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.94

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.60

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

12.08

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B4NQ.DE vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B4NQ.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B4NQ.DE и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B4NQ.DE0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок B4NQ.DE и 0GZB.DE

Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки 0GZB.DE в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и 0GZB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

B4NQ.DE0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-31.84%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.71%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-17.85%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-31.84%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.20%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-10.14%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.50%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности B4NQ.DE и 0GZB.DE

Текущая волатильность для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) составляет 5.45%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что B4NQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

B4NQ.DE0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.38%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

16.81%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

20.06%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

20.55%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.49%

-0.19%

Сравнение комиссий B4NQ.DE и 0GZB.DE

B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B4NQ.DE и 0GZB.DE

Ни B4NQ.DE, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

B4NQ.DE and 0GZB.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, B4NQ.DE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B4NQ.DE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 1.20% for 0GZB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и 0GZB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор