Сравнение B4NB.DE с CPER
B4NB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - B4NB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NB.DE returned 9.52%/yr vs 8.25%/yr for CPER. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B4NB.DE charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности B4NB.DE и CPER
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NB.DE торгуется в EUR, в то время как CPER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPER были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, B4NB.DE показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 11.39%.
B4NB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам B4NB.DE и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD | 10.34% | 35.19% | 9.85% | 6.07% | -8.69% | 21.42% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 23.94% |
CPER United States Copper Index Fund | 11.39% | 22.46% | 11.11% | 1.41% | -9.88% | 34.57% | 13.69% | 9.07% | -18.25% | 17.08% |
Correlation
The correlation between B4NB.DE and CPER is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, B4NB.DE and CPER have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NB.DE vs. CPER — Ранг доходности на риск
B4NB.DE
CPER
Сравнение B4NB.DE c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B4NB.DE | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.53 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 1.11 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B4NB.DE и CPER
Максимальная просадка B4NB.DE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки CPER в -44.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NB.DE и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NB.DE | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -44.89% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -23.65% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -23.65% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -29.24% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -5.04% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -20.09% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 11.31% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NB.DE и CPER
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) составляет 4.76%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что B4NB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NB.DE | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.41% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 20.16% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 32.53% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.50% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.98% | -3.75% |
Сравнение комиссий B4NB.DE и CPER
B4NB.DE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NB.DE и CPER
Ни B4NB.DE, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
B4NB.DE and CPER have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, B4NB.DE is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
B4NB.DE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
B4NB.DE is categorized as Metals, while CPER is Copper. B4NB.DE tracks RICI Enhanced Copper, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and USCF. Their fees differ too: 0.99% for B4NB.DE and 1.06% for CPER.
Подберите оптимальное распределение для B4NB.DE и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор