PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B4NB.DE с B4NQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B4NB.DE с B4NQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

B4NB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD) and B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - B4NB.DE tracks the RICI Enhanced Copper while B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NB.DE returned 8.94%/yr vs 9.94%/yr for B4NQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. B4NB.DE charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for B4NQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности B4NB.DE и B4NQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: B4NB.DE показывает доходность 12.31%, а B4NQ.DE немного выше – 12.61%.

B4NB.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.31%
С начала года
12.31%
6 месяцев
23.35%
1 год
44.74%
3 года*
20.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

B4NQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
7.15%
С начала года
12.61%
6 месяцев
23.40%
1 год
44.36%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B4NB.DE и B4NQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B4NB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD		12.31%35.19%9.85%6.07%-8.69%21.42%23.18%4.91%-17.09%27.99%
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		12.61%27.66%11.19%-0.03%-5.09%34.69%13.54%6.45%-13.91%19.60%

Correlation

The correlation between B4NB.DE and B4NQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.85

The correlation between B4NB.DE and B4NQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD

BNPP Kupfer (TR) ETC

Часто сравнивают с B4NB.DE:
B4NB.DE с 0GZD.DEB4NB.DE с BNQP.DEB4NB.DE с BNQV.DEB4NB.DE с 0GZB.DEB4NB.DE с BCIMB4NB.DE с ZINC.LB4NB.DE с META.L
Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с BNQP.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с 0GZB.DEB4NQ.DE с ASRE.DEB4NQ.DE с ESEA.DE

Доходность на риск

B4NB.DE vs. B4NQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B4NB.DE
Ранг доходности на риск B4NB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NB.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B4NB.DE c B4NQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B4NB.DEB4NQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.04

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.92

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.70

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

15.53

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B4NB.DE vs. B4NQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B4NB.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B4NQ.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B4NB.DE и B4NQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B4NB.DEB4NQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок B4NB.DE и B4NQ.DE

Максимальная просадка B4NB.DE за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки B4NQ.DE в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NB.DE и B4NQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

B4NB.DEB4NQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-29.78%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.40%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-22.98%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-27.51%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.62%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.05%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности B4NB.DE и B4NQ.DE

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что B4NB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B4NQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

B4NB.DEB4NQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.45%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

18.83%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

21.66%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

21.13%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

20.30%

-0.76%

Сравнение комиссий B4NB.DE и B4NQ.DE

B4NB.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии B4NQ.DE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B4NB.DE и B4NQ.DE

Ни B4NB.DE, ни B4NQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

B4NB.DE and B4NQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, B4NQ.DE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B4NQ.DE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for B4NB.DE.

B4NB.DE tracks RICI Enhanced Copper, while B4NQ.DE tracks LME Copper Futures. Their fees differ too: 0.99% for B4NB.DE and 0.90% for B4NQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B4NB.DE и B4NQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор