Сравнение B с WPM
B (Barrick Mining Corporation) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, B returned 9.22%/yr vs 19.95%/yr for WPM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности B и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции B уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 9.22% против 19.95% соответственно.
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам B и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between B and WPM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between B and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
B:
$66.10B
WPM:
$52.26B
B:
$3.59
WPM:
$3.96
B:
10.98
WPM:
29.02
B:
1.11
WPM:
0.78
B:
3.52
WPM:
19.02
B:
2.41
WPM:
5.64
B:
$19.00B
WPM:
$2.75B
B:
$10.32B
WPM:
$2.12B
B:
$12.63B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. WPM — Ранг доходности на риск
B
WPM
Сравнение B c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.99 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 2.64 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.67 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок B и WPM
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -48.64% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -30.84% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -30.84% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -43.29% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -48.64% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -30.47% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -18.85% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 11.53% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и WPM
Barrick Mining Corporation (B) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 17.02% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 16.65% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 38.92% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 45.46% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.14% | 35.33% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 36.72% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и WPM
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности WPM в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и WPM
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
B and WPM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.02%) compared to WPM (16.65%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs WPM's -48.64%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор