Сравнение B с INCY
B (Barrick Mining Corporation) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, B returned 9.58%/yr vs 2.83%/yr for INCY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции B превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 9.58% против 2.83% соответственно.
B
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 98.17%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.58%
INCY
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 50.52%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам B и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -2.73% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
INCY Incyte Corporation | 3.25% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between B and INCY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
B:
$70.07B
INCY:
$21.09B
B:
$3.59
INCY:
$7.06
B:
11.64
INCY:
14.45
B:
1.18
INCY:
0.01
B:
3.74
INCY:
3.86
B:
2.55
INCY:
3.75
B:
$19.00B
INCY:
$5.36B
B:
$10.32B
INCY:
$3.76B
B:
$12.63B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. INCY — Ранг доходности на риск
B
INCY
Сравнение B c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.77 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 6.16 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и INCY
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -98.54% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -18.33% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -33.83% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -41.06% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -66.47% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -33.20% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -59.88% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 8.22% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и INCY
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 11.64% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.26% | 23.58% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.36% | 33.67% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.30% | 29.46% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 34.35% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и INCY
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и INCY
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
B and INCY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.99%) compared to INCY (11.64%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs INCY's -98.54%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор