Сравнение AZYY с IVVW
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AZYY is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
AZYY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -8.32% | -5.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 6.64% |
Correlation
The correlation between AZYY and IVVW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AZYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение AZYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZYY и IVVW
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -16.79% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -1.35% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -1.73% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 8.02% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.67% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.67% | +8.85% |
Сравнение комиссий AZYY и IVVW
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и IVVW
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 47.65% | 15.86% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and IVVW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор