Сравнение AZO с USD=X
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности AZO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам AZO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
AZO
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AZO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и USD=X
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | 0.00% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | 0.00% | -32.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | 0.00% | -32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | 0.00% | -32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | 0.00% | -42.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | 0.00% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | 0.00% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 0.00% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и USD=X
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 0.00% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 0.00% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 0.00% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 0.00% | +24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 0.00% | +26.48% |
Часто задаваемые вопросы
AZO has higher volatility (11.64%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AZO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор