PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZNIX с GRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZNIX с GRSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AZNIX returned 9.53%/yr vs 10.30%/yr for GRSPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AZNIX charges 0.92%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.

Доходность

Сравнение доходности AZNIX и GRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Greenspring Fund (GRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции AZNIX уступали акциям GRSPX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.30% соответственно.

AZNIX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.25%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.53%

GRSPX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.75%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.08%
1 год
27.02%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZNIX и GRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		9.93%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%
GRSPX
Greenspring Fund		21.22%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%

Correlation

The correlation between AZNIX and GRSPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.80

The correlation between AZNIX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Greenspring Fund

Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с ANVIXAZNIX с RAGHXAZNIX с DRMCX
Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VGSTXGRSPX с VHTGRSPX с EKBAXGRSPX с BWBIXGRSPX с AVEFX

Доходность на риск

AZNIX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZNIX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNIXGRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.92

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.73

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.75

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

12.05

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZNIX vs. GRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRSPX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и GRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNIXGRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и GRSPX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и GRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNIXGRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-35.67%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.97%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-19.33%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-19.33%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-35.07%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.30%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.81%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.39%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и GRSPX

Текущая волатильность для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) составляет 2.84%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNIXGRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.51%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

11.73%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

15.59%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

15.57%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

15.35%

-3.95%

Сравнение комиссий AZNIX и GRSPX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и GRSPX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GRSPX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		6.55%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
GRSPX
Greenspring Fund		7.76%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%

Часто задаваемые вопросы

AZNIX and GRSPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRSPX has higher volatility (5.51%) compared to AZNIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, AZNIX dropped -45.11% vs GRSPX's -35.67%.

AZNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZNIX и GRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор