Сравнение AZN с ABDN.L
AZN (AstraZeneca PLC) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 3.60%/yr for ABDN.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и ABDN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как ABDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABDN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у ABDN.L с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 15.97% против 3.60% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
ABDN.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 29.23%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам AZN и ABDN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
ABDN.L Abrdn plc | 21.55% | 69.86% | -14.29% | 7.49% | -23.98% | -10.58% | -2.46% | 44.40% | -48.08% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AZN and ABDN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between AZN and ABDN.L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$6.66
ABDN.L:
£0.70
AZN:
26.85
ABDN.L:
3.47
AZN:
0.04
ABDN.L:
0.00
AZN:
4.62
ABDN.L:
0.69
AZN:
$60.44B
ABDN.L:
£3.20B
AZN:
$49.37B
ABDN.L:
£3.05B
AZN:
$20.47B
ABDN.L:
£796.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск
AZN
ABDN.L
Сравнение AZN c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | ABDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.03 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 6.32 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и ABDN.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки ABDN.L в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и ABDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -73.92% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -16.65% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -39.30% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -61.23% | +33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -70.03% | +42.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -21.77% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -37.50% | +26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 5.36% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и ABDN.L
AstraZeneca PLC (AZN) и Abrdn plc (ABDN.L) имеют волатильность 7.95% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.04% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 24.71% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 29.29% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 35.37% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 36.94% | -12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и ABDN.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.03% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 10.54% | 5.33% | 5.78% | 5.12% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и ABDN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZN and ABDN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и ABDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор