PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZMIX с DGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZMIX с DGSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both mutual funds - AZMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz, while DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZMIX returned 7.94%/yr vs 7.65%/yr for DGSCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZMIX charges 0.89%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и DGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью 6.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZMIX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции DGSCX немного отстают с 7.65%.

AZMIX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
19.63%
1 год
35.98%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.72%
10 лет*
7.94%

DGSCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
1.66%
С начала года
6.08%
1 год
-2.93%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZMIX и DGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		19.63%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		6.08%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%

Correlation

The correlation between AZMIX and DGSCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AZMIX and DGSCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Virtus Global Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с AZBIXAZMIX с ASHIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ANVIXAZMIX с CEMFXAZMIX с ALOIX
Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с PGWCXDGSCX с AVUVDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с AZNIXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANNPX

Доходность на риск

AZMIX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZMIXDGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.21

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.21

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.15

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

-0.32

+8.94

AZMIX vs. DGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DGSCX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и DGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и DGSCX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и DGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZMIXDGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-68.18%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-16.85%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.04%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.79%

-37.49%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-40.29%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.35%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-19.63%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

7.91%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и DGSCX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZMIXDGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

2.89%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

9.90%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

12.48%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

17.94%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.13%

-0.34%

Сравнение комиссий AZMIX и DGSCX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и DGSCX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DGSCX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		2.64%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.34%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZMIX and DGSCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZMIX has higher volatility (9.36%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, AZMIX dropped -44.57% vs DGSCX's -68.18%.

AZMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZMIX и DGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор