Сравнение AZMIX с DGSCX
AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both mutual funds - AZMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz, while DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZMIX returned 8.96%/yr vs 7.64%/yr for DGSCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZMIX charges 0.89%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.
Доходность
Сравнение доходности AZMIX и DGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZMIX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции AZMIX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.64% соответственно.
AZMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.96%
DGSCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам AZMIX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 23.18% | 33.20% | 0.98% | 7.15% | -27.76% | 2.53% | 22.61% | 21.90% | -19.63% | 36.72% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 2.06% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Correlation
The correlation between AZMIX and DGSCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between AZMIX and DGSCX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZMIX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
AZMIX
DGSCX
Сравнение AZMIX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZMIX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.34 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | -0.74 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZMIX и DGSCX
Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и DGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZMIX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.57% | -68.18% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.85% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -18.04% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | -37.49% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | -40.29% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -8.93% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -19.66% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.82% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZMIX и DGSCX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZMIX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 3.24% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 9.88% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 12.48% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 17.96% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.19% | -0.49% |
Сравнение комиссий AZMIX и DGSCX
AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZMIX и DGSCX
Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DGSCX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 2.56% | 3.15% | 1.57% | 1.80% | 2.08% | 0.57% | 1.68% | 2.96% | 3.07% | 1.70% | 2.41% | 3.62% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.51% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZMIX and DGSCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZMIX has higher volatility (11.90%) compared to DGSCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, AZMIX dropped -44.57% vs DGSCX's -68.18%.
AZMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZMIX и DGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор