Сравнение AZBIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции VSMAX немного отстают с 10.56%.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и VSMAX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
AZBIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
AZBIX
VSMAX
Сравнение AZBIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.42 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.43 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.14 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и VSMAX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и VSMAX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -59.68% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.97% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -28.14% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.82% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.52% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.75% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и VSMAX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.70% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.62% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 21.80% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.73% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.54% | -0.23% |