Сравнение AZBIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VSCIX немного отстают с 10.50%.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и VSCIX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
AZBIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
AZBIX
VSCIX
Сравнение AZBIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.38 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.95 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и VSCIX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и VSCIX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -59.66% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.30% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -28.13% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.81% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.11% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.18% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.32% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и VSCIX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.81% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.60% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 21.80% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.75% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.55% | -0.24% |