Сравнение AZBIX с QSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и QSMLX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у QSMLX с доходностью 4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции QSMLX немного впереди с 11.10%.
AZBIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 10.89%
QSMLX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 43.01%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам AZBIX и QSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.05% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 4.57% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и QSMLX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий AZBIX и QSMLX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QSMLX в 0.72%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZBIX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск
AZBIX
QSMLX
Сравнение AZBIX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | QSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.88 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.32 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и QSMLX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и QSMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -44.38% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.33% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -30.21% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -44.38% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.76% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.27% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и QSMLX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеют волатильность 7.13% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.29% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.91% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 22.83% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.53% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 23.16% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и QSMLX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности QSMLX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.71% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 9.86% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |