Сравнение AZBIX с QISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и QISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -1.89% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у QISCX с доходностью -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции QISCX немного впереди с 11.14%.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
QISCX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и QISCX
И AZBIX, и QISCX имеют комиссию равную 0.89%.
Доходность на риск
AZBIX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
AZBIX
QISCX
Сравнение AZBIX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.65 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 4.58 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и QISCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и QISCX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности QISCX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.12% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и QISCX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и QISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -68.05% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.48% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -32.89% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -49.02% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -10.44% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -15.78% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.57% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и QISCX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.84% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 17.62% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 23.30% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.30% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 24.18% | -2.87% |