Сравнение AZBIX с QISCX
AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AZBIX returned 11.68%/yr vs 12.21%/yr for QISCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и QISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у QISCX с доходностью 19.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции QISCX немного впереди с 12.21%.
AZBIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 20.22%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.68%
QISCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам AZBIX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 20.22% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 19.05% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Correlation
The correlation between AZBIX and QISCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between AZBIX and QISCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZBIX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
AZBIX
QISCX
Сравнение AZBIX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZBIX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.64 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 8.16 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и QISCX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и QISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZBIX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -68.05% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -13.48% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -26.51% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -32.89% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -49.02% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.19% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -15.58% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.36% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и QISCX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZBIX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.83% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.45% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 21.47% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.26% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 24.09% | -2.76% |
Сравнение комиссий AZBIX и QISCX
И AZBIX, и QISCX имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и QISCX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности QISCX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.08% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.69% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
AZBIX and QISCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZBIX has higher volatility (4.33%) compared to QISCX (3.83%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs QISCX's -68.05%.
AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZBIX и QISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор