PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с PGWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZBIX с PGWCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and PGWCX (Virtus Focused Growth Fund) are both mutual funds - AZBIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Allianz, while PGWCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZBIX returned 11.78%/yr vs 18.45%/yr for PGWCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZBIX charges 0.89%/yr vs 1.70%/yr for PGWCX.

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и PGWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у PGWCX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции AZBIX уступали акциям PGWCX по среднегодовой доходности: 11.78% против 18.45% соответственно.

AZBIX

1 день
1.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
18.35%
6 месяцев
17.88%
1 год
34.08%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.78%

PGWCX

1 день
0.31%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.32%
1 год
22.37%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.59%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZBIX и PGWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		18.35%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		5.67%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%

Correlation

The correlation between AZBIX and PGWCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.75

The correlation between AZBIX and PGWCX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

Virtus Focused Growth Fund

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX
Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с ASHIXPGWCX с AWTAXPGWCX с ANVIXPGWCX с AZMIXPGWCX с SPYPGWCX с DGSCX

Доходность на риск

AZBIX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXPGWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.37

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.94

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.38

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

5.02

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. PGWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PGWCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и PGWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXPGWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и PGWCX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и PGWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZBIXPGWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-67.19%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-16.31%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-30.02%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-39.09%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-39.09%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-17.87%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.46%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и PGWCX

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеют волатильность 4.64% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZBIXPGWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.44%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.70%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.39%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

26.55%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

24.45%

-3.10%

Сравнение комиссий AZBIX и PGWCX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и PGWCX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PGWCX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.14%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		13.13%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%

Часто задаваемые вопросы

AZBIX and PGWCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZBIX has higher volatility (4.64%) compared to PGWCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs PGWCX's -67.19%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZBIX и PGWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор