Сравнение AZBIX с FSCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и FSCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и FSCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -1.76% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.40% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
FSCRX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и FSCRX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.
Доходность на риск
AZBIX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск
AZBIX
FSCRX
Сравнение AZBIX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | FSCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.19 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.21 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 3.96 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и FSCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и FSCRX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности FSCRX в 14.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.96% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и FSCRX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и FSCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -56.27% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.79% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -25.91% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -47.06% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -8.66% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.97% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.90% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и FSCRX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.55% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.36% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 21.54% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.06% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.69% | -0.38% |