PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с FSCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZBIX с FSCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX).

AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и FSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZBIX и FSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		4.02%11.85%-2.52%18.29%-20.70%31.22%17.13%32.31%-16.38%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FSCDX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции FSCDX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.59% соответственно.

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%

FSCDX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.78%
1 год
26.23%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX
Часто сравнивают с FSCDX:
FSCDX с FNWFXFSCDX с FCAGXFSCDX с VTWOFSCDX с VIGAXFSCDX с ISCGFSCDX с AUERXFSCDX с FZROX

Сравнение комиссий AZBIX и FSCDX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FSCDX в 1.22%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

AZBIX vs. FSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSCDX
Ранг доходности на риск FSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c FSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXFSCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.81

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.21

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. FSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCDX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и FSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXFSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между AZBIX и FSCDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и FSCDX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FSCDX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.84%1.92%0.00%1.36%5.36%10.98%2.70%3.97%14.60%14.03%2.35%8.39%

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и FSCDX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки FSCDX в -50.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и FSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZBIXFSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-50.10%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.77%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-35.42%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-40.44%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-7.25%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.69%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.24%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и FSCDX

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеют волатильность 7.23% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZBIXFSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.02%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

22.12%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

22.11%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.93%

-0.62%