Сравнение AYBLX с STDAX
AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AYBLX returned 10.45%/yr vs 2.40%/yr for STDAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AYBLX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.
Доходность
Сравнение доходности AYBLX и STDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYBLX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции AYBLX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.40% соответственно.
AYBLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 10.45%
STDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам AYBLX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 13.64% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.30% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Correlation
The correlation between AYBLX and STDAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between AYBLX and STDAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYBLX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
AYBLX
STDAX
Сравнение AYBLX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYBLX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.71 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 11.21 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | 47.83 | -23.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYBLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 4.69 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.00 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок AYBLX и STDAX
Максимальная просадка AYBLX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYBLX и STDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYBLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -76.81% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.36% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -1.68% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -2.91% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -26.89% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -8.71% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -31.76% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.08% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYBLX и STDAX
Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что AYBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYBLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.33% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 0.67% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 0.86% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 1.96% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 6.64% | +4.65% |
Сравнение комиссий AYBLX и STDAX
AYBLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYBLX и STDAX
Дивидендная доходность AYBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности STDAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.22% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.56% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
AYBLX and STDAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYBLX has higher volatility (2.81%) compared to STDAX (0.33%). In terms of maximum drawdown, AYBLX dropped -36.28% vs STDAX's -76.81%.
STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYBLX и STDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор