PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AYA.TO с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYA.TO с EDD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 6.53%/yr for EDD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как EDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 45.77% против 6.53% соответственно.

AYA.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
12.02%
С начала года
32.38%
1 год
98.02%
3 года*
43.22%
5 лет*
22.80%
10 лет*
45.77%
Всё время*
18.87%

EDD

1 день
-0.13%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
10.57%
С начала года
17.92%
1 год
34.38%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.08%
10 лет*
6.53%
Всё время*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		32.38%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		17.92%26.41%17.84%11.38%-8.71%-7.07%-5.15%20.28%-6.87%8.46%

Correlation

The correlation between AYA.TO and EDD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г.

0.10

The correlation between AYA.TO and EDD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с AG.TOAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с HBM
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD

Доходность на риск

AYA.TO vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYA.TOEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.07

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.83

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

7.13

-0.76

AYA.TO vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и EDD

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки EDD в -55.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и EDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-55.82%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-15.94%

-25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-15.94%

-38.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-26.71%

-28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-37.77%

-34.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-2.73%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.30%

-12.95%

-24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

4.83%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и EDD

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

5.35%

+15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.64%

13.80%

+45.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.19%

16.71%

+63.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

16.40%

+51.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

18.29%

+59.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и EDD

AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and EDD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор