PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 15.56%/yr for AEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 44.85% против 15.56% соответственно.

AYA.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-7.75%
С начала года
24.19%
6 месяцев
39.05%
1 год
74.59%
3 года*
38.50%
5 лет*
24.03%
10 лет*
44.85%

AEM

1 день
-0.67%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.38%
1 год
41.52%
3 года*
52.00%
5 лет*
24.35%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		24.19%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-2.22%109.51%58.40%6.39%7.48%-22.85%14.60%47.83%-4.07%3.41%

Correlation

The correlation between AYA.TO and AEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.23

Over the past year, AYA.TO and AEM have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.62B

AEM:

$81.34B

EPS

AYA.TO:

CA$0.60

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

AYA.TO:

40.54

AEM:

15.30

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.08

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

AYA.TO:

12.31

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

AYA.TO:

7.90

AEM:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$283.62M

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$155.19M

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$167.72M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с HBM
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

AYA.TO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.38

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.22

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

3.20

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и AEM

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки AEM в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-70.00%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-34.26%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-34.26%

-20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-41.81%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-54.11%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-34.26%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-26.81%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

13.01%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и AEM

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

14.45%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

35.70%

+21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

43.75%

+34.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

37.38%

+30.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.62%

37.88%

+39.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и AEM

AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
115.35M
4.10B
(AYA.TO) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AYA.TO значения в CAD, AEM значения в USD

Сравнение рентабельности AYA.TO и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.3%
66.4%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and AEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор