Сравнение AXVIX с SHDPX
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AXVIX charges 3.64%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности AXVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXVIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 1.81% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between AXVIX and SHDPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
AXVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AXVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXVIX и SHDPX
Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | 0.00% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | 0.00% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 0.60% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 0.60% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 0.60% | +26.14% |
Сравнение комиссий AXVIX и SHDPX
AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXVIX и SHDPX
Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 3.74% | 4.30% | 7.18% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AXVIX and SHDPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор