Сравнение AXSIX с NWXEX
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and NWXEX (Nationwide Strategic Income A) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, AXSIX returned 3.79%/yr vs 6.29%/yr for NWXEX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AXSIX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for NWXEX.
Доходность
Сравнение доходности AXSIX и NWXEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 2.17%.
AXSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам AXSIX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 1.94% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.17% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% |
Correlation
The correlation between AXSIX and NWXEX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between AXSIX and NWXEX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSIX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
AXSIX
NWXEX
Сравнение AXSIX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXSIX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.91 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 16.02 | -11.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 65.39 | -47.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXSIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 5.72 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.48 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок AXSIX и NWXEX
Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и NWXEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -22.97% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.43% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -1.89% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -5.60% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.10% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.11% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSIX и NWXEX
Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.91% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.21% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.66% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.42% | -0.72% |
Сравнение комиссий AXSIX и NWXEX
AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSIX и NWXEX
Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности NWXEX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.21% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 5.24% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
AXSIX and NWXEX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXSIX has higher volatility (0.78%) compared to NWXEX (0.29%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs NWXEX's -22.97%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSIX и NWXEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор