PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXSIX с JMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXSIX с JMM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, AXSIX returned 3.73%/yr vs 0.44%/yr for JMM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AXSIX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for JMM.

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и JMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у JMM с доходностью -0.45%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.83%
С начала года
2.31%
1 год
5.47%
3 года*
7.16%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

JMM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-0.45%
1 год
-3.84%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXSIX и JMM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		2.31%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-0.45%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%

Correlation

The correlation between AXSIX and JMM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Nuveen Multi-Market Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTRXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTIXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIX
Часто сравнивают с JMM:
JMM с MMTJMM с RAJMM с KIOJMM с EVGJMM с TSIJMM с TQPAXJMM с PPT

Доходность на риск

AXSIX vs. JMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c JMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXSIXJMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.34

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
-0.41

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.95

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

-0.47

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

-0.89

+18.11

AXSIX vs. JMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JMM равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и JMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и JMM

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки JMM в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и JMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSIXJMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-48.15%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-8.28%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-9.92%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-24.19%

+17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.46%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-14.08%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

4.35%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и JMM

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.62%, в то время как у Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSIXJMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.75%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.18%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

11.37%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

13.41%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

13.90%

-10.22%

Сравнение комиссий AXSIX и JMM

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JMM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и JMM

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что сопоставимо с доходностью JMM в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.02%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		5.99%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%

Часто задаваемые вопросы

AXSIX and JMM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMM has higher volatility (1.75%) compared to AXSIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs JMM's -48.15%.

AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXSIX и JMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор