Сравнение AXSIX с JMM
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, AXSIX returned 3.79%/yr vs 0.61%/yr for JMM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AXSIX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for JMM.
Доходность
Сравнение доходности AXSIX и JMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у JMM с доходностью -2.80%.
AXSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
JMM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам AXSIX и JMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 1.94% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -2.80% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.91% |
Correlation
The correlation between AXSIX and JMM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSIX vs. JMM — Ранг доходности на риск
AXSIX
JMM
Сравнение AXSIX c JMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXSIX | JMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.98 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.23 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | -0.48 | +17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXSIX | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.16 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 0.05 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.17 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок AXSIX и JMM
Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки JMM в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и JMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSIX | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -48.15% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -8.28% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -9.92% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -24.19% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.69% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -14.10% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.89% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSIX и JMM
Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.78%, в то время как у Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSIX | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.20% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 8.07% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 11.94% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 13.39% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 13.91% | -10.21% |
Сравнение комиссий AXSIX и JMM
AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JMM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSIX и JMM
Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JMM в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.21% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 6.07% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
AXSIX and JMM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMM has higher volatility (3.20%) compared to AXSIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs JMM's -48.15%.
AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSIX и JMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор