PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с SPYV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с SPYV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE).

AXQE.DE и SPYV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и SPYV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и SPYV.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.81%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 3.81%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.22%
1 год
11.05%
3 года*
9.85%
5 лет*
5.45%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с SPYV.DE:
SPYV.DE с SPYGSPYV.DE с IAUSPYV.DE с EUNY.DESPYV.DE с DIVISPYV.DE с SPYH.DESPYV.DE с JGPI.DESPYV.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий AXQE.DE и SPYV.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.

SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

AXQE.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYV.DE
Ранг доходности на риск SPYV.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DESPYV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.77

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.14

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.26

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

3.99

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. SPYV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPYV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и SPYV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DESPYV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.77

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.17

+1.51

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и SPYV.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и SPYV.DE

AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.90%3.96%4.01%4.96%4.71%3.21%3.29%3.59%3.58%2.96%4.34%5.98%

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и SPYV.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и SPYV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DESPYV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-43.79%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-11.96%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.79%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-12.58%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.93%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и SPYV.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DESPYV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

3.99%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

8.41%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

14.42%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.01%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.53%

+3.30%