PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXQE.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и VFEA.DE


Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 2.17%.


AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VFEA.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.68%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AXQE.DE и VFEA.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.


Доходность на риск

AXQE.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXQE.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.88

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.27

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.50

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.50

+3.82

AXQE.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXQE.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.36

+1.32

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и VFEA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и VFEA.DE

Ни AXQE.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и VFEA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AXQE.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-30.51%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.34%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-5.89%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-8.77%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.76%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и VFEA.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXQE.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.79%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

10.96%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

16.61%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.49%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.19%

+2.64%