Сравнение AXP с USD=X
AXP (American Express Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности AXP и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам AXP и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. USD=X — Ранг доходности на риск
AXP
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AXP c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и USD=X
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | 0.00% | -83.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | 0.00% | -23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | 0.00% | -28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | 0.00% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | 0.00% | -49.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | 0.00% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 0.00% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и USD=X
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 0.00% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 0.00% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 0.00% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 0.00% | +29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 0.00% | +31.83% |
Часто задаваемые вопросы
AXP has higher volatility (6.90%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AXP и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор