PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с OR.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с OR.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 11.72%/yr for OR.PA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и OR.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXP торгуется в USD, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у OR.PA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции OR.PA по среднегодовой доходности: 19.88% против 11.72% соответственно.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

OR.PA

1 день
1.71%
1 месяц
8.37%
С начала года
6.89%
6 месяцев
5.94%
1 год
5.78%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.03%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и OR.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
OR.PA
L'Oréal S.A.		6.89%23.85%-27.74%41.32%-23.72%26.49%29.83%30.73%5.66%26.23%

Correlation

The correlation between AXP and OR.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с MDLZOR.PA с LVMUY

Доходность на риск

AXP vs. OR.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c OR.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPOR.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.22

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.52

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.36

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

0.71

+0.22

AXP vs. OR.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа OR.PA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и OR.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и OR.PA

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки OR.PA в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и OR.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPOR.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-57.58%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-15.68%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-32.57%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-38.89%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-38.89%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-5.75%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-10.79%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

8.06%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и OR.PA

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPOR.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.46%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

20.54%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

26.31%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

26.86%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

24.22%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и OR.PA

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности OR.PA в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.84%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%3.57%3.58%3.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и OR.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AXP значения в USD, OR.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AXP and OR.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и OR.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор