Сравнение AXGN с ARQT
AXGN (AxoGen, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AXGN in Medical Devices, ARQT in Biotechnology. Over the past 5 years, AXGN returned 17.43%/yr vs -3.61%/yr for ARQT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -24.41%.
AXGN
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.51%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 288.90%
- 3 года*
- 69.40%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 21.94%
ARQT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXGN и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 29.51% | 98.60% | 141.29% | -31.56% | 6.51% | -47.65% | 44.82% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -24.41% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 29.04% |
Correlation
The correlation between AXGN and ARQT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXGN:
$2.19B
ARQT:
$2.84B
AXGN:
-$0.66
ARQT:
-$0.02
AXGN:
8.46
ARQT:
6.93
AXGN:
8.93
ARQT:
14.97
AXGN:
$238.11M
ARQT:
$415.62M
AXGN:
$178.61M
ARQT:
$377.98M
AXGN:
$5.69M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. ARQT — Ранг доходности на риск
AXGN
ARQT
Сравнение AXGN c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXGN | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 1.75 | +13.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.26 | 4.16 | +45.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXGN | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 1.14 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.00 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AXGN и ARQT
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -95.02% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -37.50% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.36% | -83.24% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.69% | -93.67% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.17% | -40.64% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -50.15% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 15.76% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и ARQT
Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 10.40%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 20.40% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 36.80% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 57.61% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 71.79% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 76.97% | -14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и ARQT
Ни AXGN, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXGN и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AxoGen, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXGN и ARQT
AXGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.19M при выручке в 61.46M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
AXGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.83M при выручке в 61.46M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
AXGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 61.46M, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXGN and ARQT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (20.40%) compared to AXGN (10.40%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs ARQT's -95.02%.
AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор