Сравнение AXGN с TSEM
AXGN (AxoGen, Inc.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. AXGN operates in Medical Devices (Healthcare), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXGN returned 21.66%/yr vs 35.28%/yr for TSEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 24.14%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 128.16%. За последние 10 лет акции AXGN уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 21.66% против 35.28% соответственно.
AXGN
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 257.66%
- 3 года*
- 66.26%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 21.66%
TSEM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 24.57%
- С начала года
- 128.16%
- 6 месяцев
- 130.94%
- 1 год
- 561.18%
- 3 года*
- 91.15%
- 5 лет*
- 58.06%
- 10 лет*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам AXGN и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 24.14% | 98.60% | 141.29% | -31.56% | 6.51% | -47.65% | 0.06% | -12.43% | -27.81% | 214.44% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 128.16% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between AXGN and TSEM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between AXGN and TSEM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXGN:
$2.10B
TSEM:
$30.63B
AXGN:
-$0.66
TSEM:
$2.15
AXGN:
8.11
TSEM:
18.82
AXGN:
8.56
TSEM:
10.30
AXGN:
$238.11M
TSEM:
$1.62B
AXGN:
$178.61M
TSEM:
$401.63M
AXGN:
$5.69M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. TSEM — Ранг доходности на риск
AXGN
TSEM
Сравнение AXGN c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXGN | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.77 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.44 | 22.61 | -9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.94 | 83.13 | -39.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXGN | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | 8.44 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.03 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AXGN и TSEM
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -99.75% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -25.04% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.36% | -46.78% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.69% | -55.39% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -62.28% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.32% | -55.21% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.90% | -85.42% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 6.80% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и TSEM
Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 9.77%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.90%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 29.90% | -20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 53.71% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 67.10% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.09% | 46.78% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 43.33% | +18.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и TSEM
Ни AXGN, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXGN и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AxoGen, Inc. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXGN и TSEM
AXGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.19M при выручке в 61.46M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AXGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.83M при выручке в 61.46M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AXGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 61.46M, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXGN and TSEM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (29.90%) compared to AXGN (9.77%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 4.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор