PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMWY с GZPZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCMWY с GZPZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMWY (SwissCom AG) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services), while GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, SCMWY returned 13.13%/yr vs 25.44%/yr for GZPZY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCMWY и GZPZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SwissCom AG (SCMWY) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMWY показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у GZPZY с доходностью 22.29%.

SCMWY

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
23.49%
1 год
25.82%
3 года*
16.06%
5 лет*
13.13%
10 лет*
11.10%

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMWY и GZPZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCMWY
SwissCom AG		19.14%35.49%1.05%13.81%1.30%9.86%0.05%
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-0.28%35.16%16.13%-0.66%0.00%

Correlation

The correlation between SCMWY and GZPZY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCMWY:

$43.18B

GZPZY:

$8.49B

EPS

SCMWY:

$2.40

GZPZY:

$4.09

Коэффициент P/E

SCMWY:

34.73

GZPZY:

11.18

Коэффициент P/S

SCMWY:

2.89

GZPZY:

5.89

Коэффициент P/B

SCMWY:

3.88

GZPZY:

14.45

Общая выручка (12 мес.)

SCMWY:

$14.92B

GZPZY:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCMWY:

$10.10B

GZPZY:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

SCMWY:

$5.60B

GZPZY:

$868.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SwissCom AG

Gaztransport & Technigaz SA

Часто сравнивают с SCMWY:
SCMWY с AMXSCMWY с TLGPYSCMWY с NATKYSCMWY с PHINSCMWY с SDZNYSCMWY с AHRSCMWY с ATMU
Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с NATLGZPZY с TLGPYGZPZY с FLGZYGZPZY с AHRGZPZY с SFDGZPZY с NATKY

Доходность на риск

SCMWY vs. GZPZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMWY
Ранг доходности на риск SCMWY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMWY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMWY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMWY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMWY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMWY c GZPZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SwissCom AG (SCMWY) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMWYGZPZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.89

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.61

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.59

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

5.20

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMWY vs. GZPZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMWY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GZPZY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMWY и GZPZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMWYGZPZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SCMWY и GZPZY

Максимальная просадка SCMWY за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMWY и GZPZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMWYGZPZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-32.48%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.82%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.68%

-15.31%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-32.48%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.70%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.01%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMWY и GZPZY

Текущая волатильность для SwissCom AG (SCMWY) составляет 4.65%, в то время как у Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SCMWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMWYGZPZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.68%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

20.39%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

26.71%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

29.39%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

28.90%

-11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMWY и GZPZY

Дивидендная доходность SCMWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GZPZY в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMWY
SwissCom AG		4.05%3.44%8.77%3.99%4.30%4.38%4.28%4.13%4.91%8.30%9.75%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCMWY и GZPZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SwissCom AG и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.69B
411.24M
(SCMWY) Общая выручка
(GZPZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCMWY и GZPZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SwissCom AG и Gaztransport & Technigaz SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
28.0%
65.0%
Активы портфеля
SCMWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

SCMWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

SCMWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

Часто задаваемые вопросы

SCMWY and GZPZY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to SCMWY (4.65%). In terms of maximum drawdown, SCMWY dropped -33.75% vs GZPZY's -32.48%.

SCMWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMWY и GZPZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор