Сравнение SCMWY с PHIN
SCMWY (SwissCom AG) and PHIN (PHINIA Inc.) are both stocks. SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services), while PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, SCMWY returned 25.82% vs 88.86% for PHIN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCMWY и PHIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMWY показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у PHIN с доходностью 28.21%.
SCMWY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 11.10%
PHIN
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 47.43%
- 1 год
- 88.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMWY и PHIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCMWY SwissCom AG | 19.14% | 35.49% | 1.05% | -3.23% |
PHIN PHINIA Inc. | 28.21% | 32.99% | 62.69% | -16.59% |
Correlation
The correlation between SCMWY and PHIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
SCMWY:
$43.18B
PHIN:
$3.10B
SCMWY:
$2.40
PHIN:
$3.58
SCMWY:
34.73
PHIN:
22.36
SCMWY:
2.89
PHIN:
0.88
SCMWY:
3.88
PHIN:
2.00
SCMWY:
$14.92B
PHIN:
$3.57B
SCMWY:
$10.10B
PHIN:
$763.00M
SCMWY:
$5.60B
PHIN:
$374.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMWY vs. PHIN — Ранг доходности на риск
SCMWY
PHIN
Сравнение SCMWY c PHIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SwissCom AG (SCMWY) и PHINIA Inc. (PHIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMWY | PHIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.39 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 12.28 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMWY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.02 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SCMWY и PHIN
Максимальная просадка SCMWY за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке PHIN в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMWY и PHIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMWY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -34.71% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -20.37% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.29% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -12.23% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.27% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMWY и PHIN
Текущая волатильность для SwissCom AG (SCMWY) составляет 4.65%, в то время как у PHINIA Inc. (PHIN) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что SCMWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMWY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 10.87% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.69% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 29.58% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 40.46% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 40.46% | -23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMWY и PHIN
Дивидендная доходность SCMWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PHIN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 1.05% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMWY SwissCom AG | 4.05% | 3.44% | 8.77% | 3.99% | 4.30% | 4.38% | 4.28% | 4.13% | 4.91% | 8.30% | 9.75% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCMWY и PHIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SwissCom AG и PHINIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCMWY и PHIN
SCMWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
SCMWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SCMWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SCMWY and PHIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (10.87%) compared to SCMWY (4.65%). In terms of maximum drawdown, SCMWY dropped -33.75% vs PHIN's -34.71%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMWY и PHIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор