PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с PGJZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 9.04%/yr for PGJZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 1.17%/yr for PGJZX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у PGJZX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям PGJZX по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.04% соответственно.

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%

PGJZX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.24%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Correlation

The correlation between AWTAX and PGJZX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.77

The correlation between AWTAX and PGJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с PAXDXPGJZX с GHAAXPGJZX с KYNPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIX

Доходность на риск

AWTAX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXPGJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.41

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.98

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.19

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

7.46

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.41

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и PGJZX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и PGJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-36.64%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-7.01%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-12.39%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-20.56%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-36.64%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.68%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.61%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.05%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и PGJZX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.05%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.91%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

10.86%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.37%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.78%

+1.55%

Сравнение комиссий AWTAX и PGJZX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PGJZX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и PGJZX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности PGJZX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.47%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and PGJZX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.29%) compared to PGJZX (4.05%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs PGJZX's -36.64%.

PGJZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и PGJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор