PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJZX с MLPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJZX с MLPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) and MLPTX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PGJZX returned 9.04%/yr vs 10.42%/yr for MLPTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJZX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for MLPTX.

Доходность

Сравнение доходности PGJZX и MLPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJZX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у MLPTX с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции PGJZX уступали акциям MLPTX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.42% соответственно.

PGJZX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.04%

MLPTX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.93%
С начала года
22.44%
6 месяцев
20.59%
1 год
27.62%
3 года*
26.47%
5 лет*
20.99%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJZX и MLPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.24%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		22.44%8.57%30.35%22.78%22.02%40.06%-25.31%7.10%-9.46%-3.71%

Correlation

The correlation between PGJZX and MLPTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PGJZX and MLPTX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund

Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с KYNPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIX
Часто сравнивают с MLPTX:
MLPTX с GLDMLPTX с FSELXMLPTX с IEYYXMLPTX с JEEIXMLPTX с RSNYXMLPTX с OEPIXMLPTX с VENAX

Доходность на риск

PGJZX vs. MLPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MLPTX
Ранг доходности на риск MLPTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPTX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJZX c MLPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJZXMLPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.82

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.88

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

12.67

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJZX vs. MLPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJZX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа MLPTX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJZX и MLPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJZXMLPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PGJZX и MLPTX

Максимальная просадка PGJZX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MLPTX в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJZX и MLPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJZXMLPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-75.66%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.70%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.53%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-18.85%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-71.95%

+35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.33%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-12.68%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJZX и MLPTX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) составляет 4.05%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PGJZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJZXMLPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.19%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.35%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

12.62%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.82%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

25.01%

-9.23%

Сравнение комиссий PGJZX и MLPTX

PGJZX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MLPTX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJZX и MLPTX

Дивидендная доходность PGJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MLPTX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPTX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund		4.87%5.63%4.91%6.11%6.90%7.84%12.75%10.02%9.76%8.11%7.24%7.69%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.47%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Часто задаваемые вопросы

PGJZX and MLPTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPTX has higher volatility (5.19%) compared to PGJZX (4.05%). In terms of maximum drawdown, PGJZX dropped -36.64% vs MLPTX's -75.66%.

MLPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJZX и MLPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор