PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJZX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJZX с GHAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) and GHAAX (VanEck Global Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PGJZX returned 9.06%/yr vs 7.03%/yr for GHAAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJZX charges 1.17%/yr vs 1.38%/yr for GHAAX.

Доходность

Сравнение доходности PGJZX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJZX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у GHAAX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции PGJZX превзошли акции GHAAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.03% соответственно.

PGJZX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.69%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.06%

GHAAX

1 день
0.28%
1 месяц
1.27%
С начала года
19.01%
6 месяцев
21.16%
1 год
46.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.50%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJZX и GHAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		9.15%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		19.01%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-1.49%

Correlation

The correlation between PGJZX and GHAAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.60

The correlation between PGJZX and GHAAX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с PAXDXPGJZX с KYNPGJZX с HNRIXPGJZX с IGNAXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIXPGJZX с APWEX
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с PSPFXGHAAX с GBFAXGHAAX с RYVIXGHAAX с MWMIXGHAAX с GRHIX

Доходность на риск

PGJZX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJZX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJZXGHAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.41

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.92

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.36

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

15.95

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJZX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJZX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GHAAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJZX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJZXGHAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.41

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PGJZX и GHAAX

Максимальная просадка PGJZX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJZX и GHAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJZXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-74.68%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.04%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-18.65%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-27.74%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-62.93%

+26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.37%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-24.69%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.01%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJZX и GHAAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) составляет 4.12%, в то время как у VanEck Global Resources Fund (GHAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PGJZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJZXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.55%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

16.69%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

19.94%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

23.05%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

25.38%

-9.60%

Сравнение комиссий PGJZX и GHAAX

PGJZX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GHAAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJZX и GHAAX

Дивидендная доходность PGJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности GHAAX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.31%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.41%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Часто задаваемые вопросы

PGJZX and GHAAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHAAX has higher volatility (4.55%) compared to PGJZX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PGJZX dropped -36.64% vs GHAAX's -74.68%.

GHAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJZX и GHAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор