PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с BGLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 6.39%/yr for BGLYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у BGLYX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции AWTAX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.39% соответственно.

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%

BGLYX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.83%
1 год
14.66%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.61%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Correlation

The correlation between AWTAX and BGLYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.74

The correlation between AWTAX and BGLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с NMFIXBGLYX с STIP

Доходность на риск

AWTAX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXBGLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.34

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.91

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.23

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

7.27

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.34

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и BGLYX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и BGLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-36.54%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-6.32%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-14.56%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-20.94%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-36.54%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.48%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.85%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.94%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и BGLYX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.58%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.47%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

10.53%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.60%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.64%

+1.69%

Сравнение комиссий AWTAX и BGLYX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и BGLYX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что меньше доходности BGLYX в 28.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.53%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and BGLYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.29%) compared to BGLYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs BGLYX's -36.54%.

BGLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и BGLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор