PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHIX с DGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHIX с DGSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHIX (Virtus Short Duration High Income Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both mutual funds - ASHIX is a High Yield Bonds fund managed by Allianz, while DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ASHIX returned 4.98%/yr vs 6.89%/yr for DGSCX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ASHIX charges 0.60%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.

Доходность

Сравнение доходности ASHIX и DGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHIX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции ASHIX уступали акциям DGSCX по среднегодовой доходности: 4.98% против 6.89% соответственно.

ASHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.87%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.98%

DGSCX

1 день
0.36%
1 месяц
1.03%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-7.68%
3 года*
7.63%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHIX и DGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		1.68%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		-0.08%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%

Correlation

The correlation between ASHIX and DGSCX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.44

The correlation between ASHIX and DGSCX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund

Virtus Global Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AWTAXASHIX с AZNIXASHIX с AZMIXASHIX с RAGHXASHIX с PGWCXASHIX с DRMCX
Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с PGWCXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANVIXDGSCX с AZNIXDGSCX с DRMCXDGSCX с ANNPX

Доходность на риск

ASHIX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHIX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHIXDGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.61

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
-0.80

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.45

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

-1.00

+18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHIX vs. DGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DGSCX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHIX и DGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHIXDGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.61

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.02

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.36

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.39

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ASHIX и DGSCX

Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и DGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHIXDGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-68.18%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-16.85%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.20%

-18.04%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-37.49%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-40.29%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.85%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-19.68%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

7.57%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHIX и DGSCX

Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 0.73%, в то время как у Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHIXDGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.73%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.64%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

12.31%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

17.97%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

19.29%

-15.13%

Сравнение комиссий ASHIX и DGSCX

ASHIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHIX и DGSCX

Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности DGSCX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.55%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.61%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHIX and DGSCX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGSCX has higher volatility (3.73%) compared to ASHIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, ASHIX dropped -19.54% vs DGSCX's -68.18%.

ASHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHIX и DGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор