PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 7.65% против 18.10% соответственно.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с MVGIXAWSAX с FMIEXAWSAX с SSGLX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий AWSAX и OPGSX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.49

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.77

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.94

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

15.50

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.49

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между AWSAX и OPGSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и OPGSX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и OPGSX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-80.04%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-29.01%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-47.09%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-47.09%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-19.81%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-29.33%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.38%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 6.08%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

16.75%

-10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

35.48%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

43.40%

-26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

33.09%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

32.99%

-15.87%