PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWSAX с MFWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWSAX (Invesco Global Core Equity Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AWSAX returned 8.50%/yr vs 6.57%/yr for MFWIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AWSAX charges 1.22%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции AWSAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.57% соответственно.

AWSAX

1 день
0.11%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.78%
3 года*
16.68%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.50%

MFWIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.05%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWSAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		7.53%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		5.40%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Correlation

The correlation between AWSAX and MFWIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.84

The correlation between AWSAX and MFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с GCCHXAWSAX с SSGLXAWSAX с FMIEX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX

Доходность на риск

AWSAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXMFWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.92

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.80

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.11

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

7.51

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.37

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и MFWIX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и MFWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWSAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-33.01%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-6.73%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-8.63%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-20.22%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-23.36%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.99%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-3.82%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.89%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и MFWIX

Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWSAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.13%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

5.66%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

7.38%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

9.14%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

9.63%

+7.51%

Сравнение комиссий AWSAX и MFWIX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и MFWIX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности MFWIX в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		8.60%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.32%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Часто задаваемые вопросы

AWSAX and MFWIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWSAX has higher volatility (3.48%) compared to MFWIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, AWSAX dropped -57.00% vs MFWIX's -33.01%.

MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWSAX и MFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор