PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.98% соответственно.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с MVGIXAWSAX с FMIEXAWSAX с SSGLX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий AWSAX и GLIFX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

AWSAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.28

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.90

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.78

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

11.41

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.28

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между AWSAX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и GLIFX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и GLIFX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-29.65%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.00%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-17.15%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-29.65%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.13%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.35%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и GLIFX

Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.77%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.40%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

10.73%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

10.71%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.25%

+3.87%