PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.08% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий AWPAX и TIVFX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

3.12

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.55

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

4.44

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

17.93

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.12

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между AWPAX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и TIVFX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и TIVFX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-54.21%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-13.21%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.31%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-41.51%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-10.23%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-13.45%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.27%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и TIVFX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.93%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.06%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.68%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.21%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.40%

-0.73%