PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям FSKLX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.20% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с IVFIXAWPAX с EPDPX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий AWPAX и FSKLX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.53

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.09

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.09

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

7.33

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.53

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между AWPAX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и FSKLX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и FSKLX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-27.26%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.64%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-24.99%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-27.26%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.92%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-5.14%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.46%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и FSKLX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.55%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

7.50%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.34%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.45%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

11.90%

+4.77%