Сравнение AWP с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.18% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и HLRRX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
AWP vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
AWP
HLRRX
Сравнение AWP c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.15 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.08 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.20 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AWP и HLRRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и HLRRX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и HLRRX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -62.78% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -11.74% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -28.99% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -48.13% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -10.96% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -8.52% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.34% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и HLRRX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.14% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 8.92% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 15.60% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.57% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 20.81% | +2.78% |