Сравнение AWP с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.46% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и GRIFX
AWP берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
AWP vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
AWP
GRIFX
Сравнение AWP c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.72 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между AWP и GRIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и GRIFX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и GRIFX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -14.29% | -71.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -3.61% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -14.29% | -29.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -14.29% | -39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -4.02% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -3.38% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.83% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и GRIFX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.88% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 2.48% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 4.58% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 5.56% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 4.62% | +18.97% |